El contraste reset en los modelos logit y probit. Un estudio de Monte Carlo

Jos� Antonio P�rez M�nguez and Inmaculada Villan�a Mart�n ()
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Jos� Antonio P�rez M�nguez: Universidad de Zaragoza
Inmaculada Villan�a Mart�n: Universidad de Zaragoza

Documentos de Trabajo from Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Zaragoza

Abstract: En este trabajo se analiza el comportamiento del contraste Reset en los modelos binarios probit y logit. Este es un contraste general de especificaci�n ampliamente utilizado en modelos lineales cl�sicos, que permite captar algunos errores cometidos en nuestras modelizaciones. A trav�s de simulaciones se estudia su funcionamiento en estimaciones probit y logit, tanto si la especificaci�n es correcta como si existen errores por variables omitidas, heterocedasticidad o incorrecta funci�n de distribuci�n de la perturbaci�n. Los resultados muestran un buen comportamiento del contraste cuando el modelo est� correctamente especificado, y nos permiten conocer la sensibilidad del contraste ante determinados errores.

Keywords: variables omitidas; heterocedasticidad; error de especificaci�n; tama�o; potencia. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C12 C15 C25 C52 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022-02
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