Risiken im Unternehmenskreditgeschäft inländischer Banken

Risks in domestic banks' corporate lending business

Christoph Memmel and Christoph Roling

No 08/2021, Technical Papers from Deutsche Bundesbank

Abstract: Es wird ein empirischer Ansatz vorgestellt, wie die Kreditrisiken im Unternehmenskreditportfolio untersucht werden können. Dabei werden Stress-Szenarien für Verlustquoten auf der Ebene der einzelnen Sektoren historisch ermittelt. Alternativ schätzen wir die empirische Assoziation zwischen Verlusten im Kreditgeschäft und dem Wirtschaftswachstum, wobei diese dann auf ein Szenario adversen Wirtschaftswachstums angewendet wird. Bei Banken, die die notwendige Eigenkapitalunterlegung im Kreditportfolio mit einem internen Ansatz bestimmen, modellieren wir zusätzlich einen Anstieg der Risikogewichte.

Keywords: Kreditrisiko; Ausfallwahrscheinlichkeit; Stress Test (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C53 G01 G17 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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