Discussion Papers

From Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Chair of Statistics and Econometrics
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91/2013: Verbesserung des Lernverhaltens durch Online-Tests: Ein Jahr später: Benedikt Mangold, Thomas Pleier, Christoph Brug, Jan Nolzen and Johannes Stübinger
90/2013: Lehrverbesserung durch Online-Tests: Effekte der Eigenarbeit von Studierenden: Thomas Pleier and Benedikt Mangold
89/2010: Quasi-arithmetische Mittelwerte und Normalverteilung: Ingo Klein
88/2010: Robustness properties of quasi-linear means with application to the Laspeyres and Paasche indices: Ingo Klein and Vlad Ardelean
87/2010: Some critical remarks on Zhang's gamma test for independence: Ingo Klein and Fabian Tinkl
86/2010: Unter verallgemeinerter Mittelwertbildung abgeschlossene Familien von Copulas: Ingo Klein
85/2009: A note on conditional arbitrage-free maximum entropy densities for simulative option pricing: Klaus Herrmann
83/2008: Some R graphics for bivariate distributions: Ingo Klein
82/2007: Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen: Nina Meinel
81/2007: Bewertung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Automietpreisspiegels der SCHWACKE-Bewertungs GmbH: Ingo Klein
80/2007: Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach: Matthias J. Fischer and Christian Köck
79/2007: Multivariate Copula Models at Work: Outperforming the desert island copula?: Matthias J. Fischer, Christian Köck, Stephan Schlüter and Florian Weigert
78/2007: Some results on weak and strong tail dependence coefficients for means of copulas: Matthias J. Fischer and Ingo Klein
77/2006: A new class of copulas with tail dependence and a generalized tail dependence estimator: Matthias J. Fischer and Gerd Hinzmann
76/2006: A note on a non-parametric tail dependence estimator: Matthias J. Fischer and Marco Dörflinger
75/2006: The L-distribution and skew generalizations: Matthias J. Fischer
74/2006: Testing for constant correlation by means of trigonometric functions: Matthias J. Fischer
73/2006: A note on the construction of generalized Tukey-type transformations: Matthias J. Fischer
72/2006: Generalized Tukey-type distributions with application to financial and teletraffic data: Matthias J. Fischer
69/2005: Analysis of Software Aging in a Web Server: Michael Grottke, Lei Liz, Kalyanaraman Vaidyanathan and Kishor S. Trivedi
66/2004: On a method for mending time to failure distributions: Michael Grottke and Kishor S. Trivedi
65/2004: Multiple imputation for unit-nonresponse versus weighting including a comparison with a nonresponse follow-up study: Susanne Rässler and Rainer Schnell
64/2004: The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution: Matthias J. Fischer and David Vaughan
63/2004: The L-distribution and skew generalizations: Matthias J. Fischer
62/2004: Skalentypen und Statistik: ein Kommentar zu Velleman & Wilkinson (1993): Ingo Klein
61/2004: Constructing symmetric generalized FGM copulas by means of certain univariate distributions: Matthias J. Fischer and Ingo Klein
60/2004: Grundlagenstreit in der Statistik: Ingo Klein
59/2004: Cluster und Netzwerke als Bestimmungsfaktoren der regionalen Wettbewerbsfähigkeit: das Beispiel der Region Nürnberg, unter besonderer Berücksichtigung des Beitrags der WiSo-Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg: Siegfried Maaß and Dariusch Khanzadeh
56/2004: Rüschendorf-Copulas: Ingo Klein
55/2003: Skewness by splitting the scale parameter: Ingo Klein and Matthias J. Fischer
54/2003: Kurtosis ordering of the generalized secant hyperbolic distribution: a technical note: Ingo Klein and Matthias J. Fischer
53/2003: Kurtosis transformation and kurtosis ordering: Ingo Klein and Matthias J. Fischer
52/2003: Tukey-type distributions in the context of financial data: Matthias J. Fischer, Armin Horn and Ingo Klein
51/2003: Kurtosis modelling by means of the J-transformation: Matthias J. Fischer and Ingo Klein
49/2003: Über Belegungs-, Couponsammler- und Komiteeprobleme: Michael Grottke and Susanne Rässler
48/2003: Des Kartensammlers Dilemma: Susanne Rässler
47/2003: Tailoring copula-based multivariate generalized hyperbolic secant distributions to financial return data: an empirical investigation: Matthias J. Fischer
42b/2002: A split questionnaire survey design applied to German media and consumer surveys: Susanne Rässler, Florian Koller and Christine Mäenpää
42a/2002: Solving the Esscher puzzle: the NEF-GHS option pricing model: Matthias J. Fischer
46/2002: Skew generalized secant hyperbolic distributions: unconditional and conditional fit to asset returns: Matthias J. Fischer
45/2002: Classes of skew generalized hyperbolic secant distributions: Matthias J. Fischer and David Vaughan
43/2002: Vergleichende Untersuchung ausgewählter Konsumgüter-Warengruppen mittels multinomialer Logit-Modelle: Tatjana Specht and Hariet Fleps
41/2001: Modelling structural coverage and the number of failure occurrences with non-homogeneous Markov chains: Michael Grottke
40/2001: Effekte der multiplen Imputation fehlender Werte am Beispiel von Produktivitätsschätzungen mit dem IAB-Betriebspanel: Arnd Kölling and Susanne Rässler
38/2001: Copulabasierte Ordnung für Paare ordinalskalierter Merkmale: Ingo Klein
37/2000: Bivariate Abhängigkeitsmessung für ordinalskalierte Merkmale im Falle fixierter Randverteilungen und zahlreicher Bindungen: Ingo Klein
36/2000: gh-transformierte symmetrische Verteilungen: Ingo Klein
35/2000: Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einführung einer Zusatzrente auf Kapitalbasis: Ergebnisse von Modellrechnungen bis zum Jahr 2045: Günter Buttler and Ingo Klein
34/2000: Messung supplementärer und partikularer Einflüsse mittels Sequenzialregression: Excel-Makropaket SeqReg: Norman Fickel
33/2000: Sequential regression: a neodescriptive approach to multicollinearity: Norman Fickel
32/2000: The folded EGB2 distribution and its application to financial return data: Matthias J. Fischer
31/2000: The Esscher-EGB2 option pricing model: Matthias J. Fischer
30/1999: Generierung schiefer Verteilungen mittels Skalenparametersplittung: Martin Grottke
28/1999: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: II. Schiefemessung: Ingo Klein
27/1999: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: I. Streuungsmessung: Ingo Klein
26/1998: Systematik der Schiefemessung für ordinalskalierte Merkmale: Ingo Klein
23/1998: On Idempotent Estimators of Location: Ingo Klein
21/1998: Einflusskurven höherer Verteilungsmaßzahlen: Ingo Klein
20/1998: Untersuchung der Stabilität der Schätzung von Betafaktoren des CAPM - Ein Vergleich der KQ- mit robusten Methoden: Martin Grottke
17/1997: Kosten und Nutzen der Mobilität: Probleme bei der Messung der Wirkungen von Errichtung und Nutzung der Verkehrsinfrastruktur: Frank Knapp
15/1996: Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro Saffint: Norman Fickel
13/1996: Dienstleistungen in der amtlichen Statistik: Joachim Link
12/1996: Metadaten: Schlüssel zur Nutzung von Informationssystemen: Siegfried Maaß, Astrid Kreil-Sauer and Kerstin Schröder
10/1996: Outsourcing von Instandhaltungsleistungen, untersucht am Beispiel der Automobilindustrie: Jürgen Kroha
09/1996: Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten: Günter Buttler
07/1996: Externe Wirtschaftsberatungen in Kommunen: eine empirische Skizzierung der kommunalen Problemfelder im Spannungsfeld zwischen Umweltambiguität und limitierter Aufmerksamkeit: Bernd Christian
06/1995: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen: SPSS-Makropaket Paare: Norman Fickel
05/1995: Evaluierung adaptiver Hochrechnungsverfahren: G. Bönte
02/1995: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen: Günter Buttler and Norman Fickel