Wertorientierte Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen mittels stochastischer Prozesse

Martin Nell and Philipp Pohl

No 15, Working Papers on Risk and Insurance from University of Hamburg, Institute for Risk and Insurance

Abstract: In dieser Arbeit wird das Konzept einer wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen basierend auf stochastischen Prozessen vorgestellt. Dabei werden die stochastischen Prozesse dazu verwendet, die zufälligen wertbestimmenden Parameter der Unternehmensbewertung zu modellieren. Als Ergebnis erhält man für den Unternehmenswert Verteilungsfunktionen, die approximativ bzw. exakt in der Klasse der Normalverteilungen liegen. Betrachtet werden dabei stochastische Prozesse in diskreter bzw. stetiger Zeit und mit diskretem bzw. stetigem Zustandsraum.

Date: 2005
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