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Stochastische Unternehmensmodelle als Kern innovativer Ratingsysteme

Ulrich Blum, Werner Gleißner and Frank Leibbrand

No 6/2005, IWH Discussion Papers from Halle Institute for Economic Research (IWH)

Abstract: Auf der Grundlage einer Stichprobe von 105 sächsischen Unternehmen wird deren Zukunftsfähigkeit mit Hilfe einer neuen Ratingtechnologie analysiert. Diese basiert - neben klassischen Analysewerkzeugen - auf einer direkten Einbeziehung von Risikogesichtspunkten und einer stochastischen Unternehmensmodellierung. Die Ergebnisse belegen, daß das Verfahren gegenüber den bisherigen Ansätzen zusätzlichen und ökonomisch bedeutsamen Erklärungsgehalt besitzt. Über den Aspekt Basel-II hinaus ist es insbesondere möglich, langfristige strategisch angelegte Entwicklungsprozesse nachzuzeichnen.

Keywords: Rating; Sachsen; Unternehmensmodellierung; Stochastik; Risiko; Erfolgsfaktoren; rating; Saxony; modelling of enterprises; stochastics; risk; sucsess factors (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: M4 L6 G2 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
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