Ökonometrische Modelle mit raumstruktureller Autokorrelation: Eine kurze Einführung

Stefan Klotz

No 328, Discussion Papers, Series II from University of Konstanz, Collaborative Research Centre (SFB) 178 "Internationalization of the Economy"

Abstract: Querschnittsdaten aus benachbarten Raumgebieten, wie in der Regionalökonomie verwendet, weisen neben Heteroskedastie oft auch gegenseitige Abhängigkeiten auf. Die wechselseitige Beeinflussung wird in der raumstrukturellen Ökonometrie (Spatial Econometrics) meist explizit durch Autokorrelation entweder im Fehlerterm oder in der endogenen Variablen modelliert. Für die Schätzung entsprechender Prozesse ist KQ nicht anwendbar, während Maximum Likelihood-Schätzer rechentechnische Probleme verursachen, so daß GMM-Verfahren vorzuziehen sind. Vorliegender Beitrag gibt einen Überblick über gängige Test- und Schätzverfahren und verdeutlicht deren Eigenschaften in endlichen Stichproben mit Hilfe von Monte Carlo-Studien.

Date: 1997
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