Die verallgemeinerte Momentenmethode: Darstellung und Anwendung

Ralf Becker

No 16, Arbeitspapiere des Instituts für Statistik und Ökonometrie from Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Statistik und Ökonometrie

Abstract: In dieser Arbeit wird die Schätzmethode der Verallgemeinerten Momente (Generalized Method of Moments - GMM) vorgestellt. Neben der formalen Darstellung wird besonderes Augenmerk auf die notwendige Schätzung der Gewichtungsmatrix und auf Testmethoden im Rahmen der GMM gelegt. Anhand einer Schätzung des stochastischen Prozesses des kurzfristigen Zinssatzes wird die Anwendung der GMM verdeutlicht.

Date: 1998
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/49977/1/258281383.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:maista:16

Access Statistics for this paper

More papers in Arbeitspapiere des Instituts für Statistik und Ökonometrie from Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Statistik und Ökonometrie Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by ZBW - Leibniz Information Centre for Economics ().