Über die stabilität des Euler-Schemas für eine Affine Stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis

Hagen Gilsing, Uwe Küchler and Eckhard Platen ()

No 2001,20, SFB 373 Discussion Papers from Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes

Abstract: Der Begriff der A-Stabilität wird auf lineare Differentialgleichungen mit Gedächtnis übertragen. Es erfolgt eine explizite Berechnung des Stabilitätsgebietes des expliziten Eulerverfahrens für affine Testgleichungen mit einem reellen Parameter und einer echten Zeitverzögerung im Driftterm. Diese Stabilitätsgebiete sind abhängig von der Gitterfeinheit des Verfahrens und der Zeitverzögerung der Testgleichung. Sie konvergieren (fallen) monoton gegen das Stationaritätsgebiet der linearen Testgleichung.

Keywords: SDDE; Stabilität von Prozessen; Stabilität numerischer Algorithmen; Eulerverfahren; A-Stabilität (search for similar items in EconPapers)
Date: 2001
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