Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten

Walter Krämer

No 2000,58, Technical Reports from Technische Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475: Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen

Abstract: Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten und für verschiedene, in finanzwirtschaftlichen Anwendungen angewandte statistische Schätzungen und Tests.

Date: 2000
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