Forschung am ivwKöln

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6/2024: Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten der Steuer- und Fördersystematik privater Altersvorsorge im Hinblick auf Transparenz und Gerechtigkeit

Julius Robin Haarhoff and Matthias Wolf

5/2024: Flächendeckende Absicherung von Elementarrisiken

Maria Heep-Altiner, Matthias Land, Monika Sebold-Bender and Michael Schüte

4/2024: Analyse des Rentenpakets II: Trotz Kapitaldeckung einseitige Belastung jüngerer Generationen

Christine Arentz and Matthias Wolf

3/2024: Der Versicherungssenat des Reichsgerichtes, Heinrich Himmler und die Führerscheinklausel

Dirk-Carsten Günther

2/2024: Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur

Ralf Knobloch

1/2024: Forschungsbericht für das Jahr 2023

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

1/2023: Forschungsbericht für das Jahr 2022

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

4/2022: Collective defined contribution plans: Backtesting based on German capital market data 1950-2022

Oskar Goecke

3/2022: Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase. Proceedings zum 16. FaRis & DAV-Symposium am 10. Dezember 2021

Ralf Knobloch and Felix Miebs

2/2022: Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur

Ralf Knobloch

1/2022: Forschungsbericht für das Jahr 2021

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

4/2021: Risiko im Wandel als Herausforderung für die Versicherungswirtschaft: Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der TH-Köln in 2021

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2/2021: Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

Ralf Knobloch

1/2021: Forschungsbericht für das Jahr 2020

Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

7/2020: Revolutionieren Big Data und KI die Versicherungswirtschaft? 24. Kölner Versicherungssymposium am 14. November 2019

Müller-Peters, Horst (Ed.), Schmidt, Jan-Philipp (Ed.) and Völler, Michaele (Ed.)

6/2020: Künstliche Intelligenz im Risikomanagement: Proceedings zum 15. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2019

Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)

5/2020: Die Wahrnehmung von Risiken im Rahmen der Corona-Krise

Horst Müller-Peters

4/2020: Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette

Ralf Knobloch

3/2020: Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der Öffentlichkeit

Nadine Gatzert and Horst Müller-Peters

5/2019: Risiko und Resilienz kollektiver Sparprozesse - Backtesting auf Basis deutscher und US-amerikanischer Kapitalmarktdaten 1957-2017

Simon Muders

4/2019: Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen. Teil 2: Renditemaximierung und Vergleich mit klassischen Optimierungsansätzen

Maria Heep-Altiner and Marcel Berg

2/2019: Risiken des automatisierten Fahrens. Herausforderungen und Lösungsansätze für die Kfz-Versicherung. Proceedings zum 14. FaRis & DAV-Symposium am 7.12.2018 in Köln

Marco Morawetz, Fabian Pütz and Torsten Rohlfs

7/2018: Resilience and Intergenerational Fairness in Collective Defined Contribution Pension Funds

Oskar Goecke

6/2018: Kapitalanlagestrategien für die bAV - Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8. Dezember 2017 in Köln

Felix Miebs

5/2018: FaRis at ICA 2018 - Contributions to the International Congress of Actuaries 2018 in Berlin. Beiträge von FaRis Mitgliedern zum Weltkongress der Aktuare vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in Berlin

Goecke, Oskar (Ed.), Heep-Altiner, Maria (Ed.), Knobloch, Ralf (Ed.), Schiegl, Magda (Ed.) and Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)

4/2018: Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung

Ralf Knobloch

2/2018: InsurTech. Proceedings zum 12. FaRis & DAV Symposium am 9. Juni 2017 in Köln

Jan-Philipp Schmidt and Volker Schulz

8/2017: Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II

Stefan Materne and Fabian Pütz

7/2017: Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes

Ralf Knobloch

6/2017: Risiko und Resilienz. Proceedings zum 11. FaRis & DAV Symposium am 9. Dezember 2016 in Köln

Goecke, Oskar (Ed.)

5/2017: Bewertungsportale - eine neue Qualität der Konsumenteninformation?

Horst Grundhöfer, Cornelia Dreuw, Nadine Quint and Leonie Stegemann

4/2017: Bewertung des verfügbaren Kapitals am Beispiel des Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs and Hans-Peter Mehring

2/2017: Big Data für Versicherungen. Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3.11.2016 in Köln

Heep-Altiner, Maria (Ed.), Müller-Peters, Horst (Ed.), Schimikowski, Peter (Ed.) and Schnur, Bernd (Ed.)

13/2016: Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker

Michaele Völler

11/2016: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Leben AG"

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs, Andreas Penzel and Ulrike Voßmann

10/2016: Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juni 2016 in Köln

Heep-Altiner, Maria (Ed.)

9/2016: Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko

Fabian Pütz and Stefan Materne

8/2016: Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015 in Köln

Rohlfs, Torsten (Ed.)

7/2016: Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner and Alexander Eremuk

6/2016: Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs

4/2016: Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle

Ralf Knobloch

3/2016: Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. - Kundenerwartungen und -erfahrungen in der Assekuranz. Proceedings zum 20. Kölner Versicherungssymposium am 5. November 2015 in Köln

Völler, Michaele (Ed.)

11/2015: Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln

Goecke, Oskar (Ed.)

10/2015: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG" - Teil 2

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs

9/2015: Asset Liability-Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds

Oskar Goecke

8/2015: Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln

Strobel, Jürgen (Ed.)

7/2015: Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements

Michaele Völler and Lilli Wunder

6/2015: Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"

Maria Heep-Altiner and Torsten Rohlfs

5/2015: Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen

Ralf Knobloch

4/2015: Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens

Maria Heep-Altiner, Torsten Rohlfs and Susanna Beier