Bankmanagement mit Value at Risk

Udo Broll and Jack E. Wahl

No 11/06, Dresden Discussion Paper Series in Economics from Technische Universität Dresden, Faculty of Business and Economics, Department of Economics

Abstract: Im Risikomanagement von Banken findet das Value at Risk-Konzept verstärkt Anwendung. Baut die Solvenzpolitik einer Bank auf dem Value at Risk-Konzept auf, müssen Aktiv- und Passivgeschäft der Bank simultan betrachtet werden. In einem Entscheidungsmodell für eine Bank werden die notwendige Eigenkapitalbasis und damit die Kapitalstruktur abgeleitet. Ganz entscheidenden Einfluss hat der vom Bankmanagement bzw. von der Bankenaufsicht geforderte Solvenzgrad.

Keywords: Value at Risk; Eigenkapital; Risikomanagement (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G28 G38 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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