La medición de las expectativas de inflación en Argentina: consultoras económicas versus mercados financieros
Patricio Temperley
No 4766, Asociación Argentina de Economía Política: Working Papers from Asociación Argentina de Economía Política
Abstract:
La inflación de los últimos años en Argentina ha sido elevada y volátil, lo que torna cada vez más importante pronosticarla correctamente en el corto plazo. Este trabajo compara el poder predictivo de las proyecciones de inflación mensual realizadas por consultores económicos encuestados por el Banco Central mediante el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y la inflación implícita (break-even) en los mercados financieros, obtenida ajustando modelos de Nelson-Siegel-Svensson sobre curvas cupón cero. Los resultados sugieren que las expectativas del REM fueron una mejor referencia para pronosticar la evolución de la inflación en Argentina en el corto plazo durante 2020-2023.
JEL-codes: E31 E44 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 38 pages
Date: 2024-11
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:
Downloads: (external link)
https://aaep.org.ar/works/works2024/4766.pdf (application/pdf)
Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.
Export reference: BibTeX
RIS (EndNote, ProCite, RefMan)
HTML/Text
Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aep:anales:4766
Access Statistics for this paper
More papers in Asociación Argentina de Economía Política: Working Papers from Asociación Argentina de Economía Política Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Juan Manuel Quintero ().