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Modélisation et analyse des mécanismes du Club de Paris de rachat de créances par prépaiement

Laurent Daniel and Arnaud Manas

Bulletin de la Banque de France, 2006, issue 152, 45-56

Abstract: En 2005 et au début 2006, plus de 50 milliards de dollars de créances ont été remboursés par anticipation par les débiteurs du Club de Paris. Modéliser ces rachats comme l’exercice d’options financières permet d’étudier l’intérêt et le coût de ce type d’opération.

Keywords: Vasicek; option; option d’achat (call) européenne Club de Paris; remboursement par anticipation. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E43 F34 G12 N20 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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