Calculo y comparacion de la prima de un reaseguro de salud usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo actuarial

Luis Eduardo Giron () and Ferney Herrera Cruz ()

Revista de Economía del Rosario, 2015, vol. 18, issue 2, No 14851, 248 pages

Abstract: La presente investigación pretende calcular y comparar la prima de un reaseguro usando el modelo de opciones de Black-Scholes y el modelo clásico actuarial tradicional. El período de análisis va desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012. Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Black-Scholes, que se utiliza normalmente para valorar opciones financieras, puede ser también usado para la estimación de primas de reaseguros de salud; y que la prima neta estimada a partir de este modelo se aproxima a las establecidas por el método actuarial, excepto cuando el deducible del reaseguro es muy alto (por encima de $200.000.000).

Keywords: modelo clasico actuarial; modelo de Black-Scholes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G13 G22 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
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