Una visión unificada del contagio en mercados financieros: un enfoque causal en el dominio de la frecuencia

Nicolás Ronderos Pulido

Vniversitas Económica, 2016, vol. 0, issue 0, No 15127, 27 pages

Abstract: Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis Asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio e interdependencia intrarregional e interregional durante dichas crisis. La metodología permite analizar los resultados teniendo en cuenta las diversas definiciones de contagio de forma unificada y a su vez obtener resultados robustos ante los problemas de medición del contagio enunciados en la literatura.

Keywords: Contagio; Interdependencia; Causalidad; Análisis espectral (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C14 C5 G1 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
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