Estimación Bayesiana de un Modelo de Economía Abierta con Sector Bancario

Aldo Rodríguez

No 52, Dynare Working Papers from CEPREMAP

Abstract: Presentamos un modelo de una economía abierta, con bancos en competencia monopolística, dos tipos de créditos propensos a riesgo de crédito, empresariales e hipotecarios, requerimientos de capital como Basilea. Utilizamos métodos Bayesianos y datos de la economía peruana en la estimación. Encontramos que para las principales variables macro, las funciones impulso respuesta a un shock monetario y fiscal son similares a la literatura. Asimismo encontramos que la adopción de métodos IRB tanto básico como avanzado no afectarían las volatilidades de las principales variables macrofinancieras.

Keywords: Modelos DSGE; Fricciones financieras; Estimación bayesiana; Banca; Regulación fianciera (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C11 E0 F0 G0 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 50 pages
Date: 2020-02
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