Heterogeneite non observee dans les modeles de duree

Guillaume Horny

No 2007046, Discussion Papers (ECON - Département des Sciences Economiques) from Université catholique de Louvain, Département des Sciences Economiques

Abstract: Cet article est une revue de la littérature où le temps passé dans un état est une variable aléatoire issue d’un mélange continu de distributions. Elle s’est constituée à partir de l’estimation de fonctions de hasards et de méthodes d’approximations d’intégrales. Nous présentons d’abord le modèle de mélange de hasards proprotionnels et ses propriétés. Les conséquences des principaux résultats d’identification sont ensuite discutées. Nous présentons ensuite des méthodes d’estimations paramétriques, semi-paramétriques et bayésiennes, ainsi que les méthodes d’optimisation correspondantes.

Keywords: modèles de durée; hasards proportionnels; vraisemblance pénalisée; vraisemblance partielle; méthodes bayésiennes (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C11 C14 C41 C51 C61 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 31
Date: 2007-12-01
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