Almost-sure hedging with permanent price impact

Bruno Bouchard (), G Loeper and Y Zou
Additional contact information
Bruno Bouchard: CEREMADE - CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision - Université Paris Dauphine-PSL - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
G Loeper: FiQuant - Chaire de finance quantitative - MICS - Mathématiques et Informatique pour la Complexité et les Systèmes - CentraleSupélec
Y Zou: CEREMADE - CEntre de REcherches en MAthématiques de la DEcision - Université Paris Dauphine-PSL - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, CREST - Centre de Recherche en Économie et Statistique - ENSAI - Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information [Bruz] - X - École polytechnique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

Post-Print from HAL

Keywords: Hedging; Price impact. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016-06-01
New Economics Papers: this item is included in nep-mst
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-01133223v2
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (15)

Published in Finance and Stochastics, 2016, 20 (3), pp.741-771. ⟨10.1007/s00780-016-0295-1⟩

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-01133223v2/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:journl:hal-01133223

DOI: 10.1007/s00780-016-0295-1

Access Statistics for this paper

More papers in Post-Print from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().