Prévision avec des copules en finance

Arthur Charpentier

Working Papers from HAL

Abstract: Cet article présente un survol les techniques usuelles de modélisation de séries nancières multiples. Pus spéciquement, on cherchera a obtenir une extention multivariée des modèles GARCH. Dans un premier temps, nous verrons comment modéliser la dynamique de la matrice de corrélation (conditionnelle), puis nous verrons comment généraliser cette approche à des lois conditionnelles plus générales, construites à l'aide de copules (et s'aranchir ainsi de l'hypothese de lois elliptiques). Les principaux concepts présentés dans cet article seront illustrés sur des séries de rendements de prix du pétrole (Brent, Dubaï et Maya).

Keywords: copules; GARCH; prévision; séries temporelles; finance; pétrole (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015-05-12
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.science/hal-01151233
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (2)

Downloads: (external link)
https://hal.science/hal-01151233/document (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-01151233

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers from HAL
Bibliographic data for series maintained by CCSD ().