IV-Schätzung eines linearen Panelmodells mit stochastisch überlagerten Betriebs- und Unternehmensdaten

Elena Biewen, Gerd Ronning and Martin Rosemann

No 53, IAW Discussion Papers from Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW)

Abstract: Eines der wichtigsten Verfahren zur Anonymisierung von Betriebs- und Unternehmensdaten ist die stochastische Überlagerung. Ihr Einsatz zur Sicherstellung der faktischen Anonymität der Einheiten eines Datensatzes führt jedoch zu inkonsistenten Schätzungen von linearen Panelmodellen und macht die Verwendung von Korrekturverfahren erforderlich. Dieser Beitrag befasst sich mit der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung) eines linearen Panelmodells mit Individualeffekten und überprüft die Eignung der IV-Methode zur Korrektur der Verzerrung. Als Instrumente werden (a) eine verzögerte Variable, (b) die Differenz von verzögerten Variablen und (c) eine zusätzlich anonymisierte Variable getestet. Wir kommen zum Ergebnis, dass lediglich das letzte Instrument in konsistenten IV-Schätzern resultiert.

Keywords: Instrumentvariablen-Schätzung; additive und multiplikative stochastische Überlagerungen; Anonymisierung von Paneldaten (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C01 C13 C23 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 72 pages
Date: 2009-09
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