Ciclos en el Sector Bancario Mexicano: un Índice Coincidente (CP1G7) vía ACP

Andrés Giovanni Camacho Ardila, Federico Hernández Álvarez and Luis Ignacio Román de la Sancha
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Andrés Giovanni Camacho Ardila: Universidad Nacional Autónoma de México, México
Federico Hernández Álvarez: Universidad Nacional Autónoma de México, México
Luis Ignacio Román de la Sancha: Universidad Nacional Autónoma de México, México

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2023, vol. 18, issue 4, 1-25

Abstract: Se propone construir un índice acerca de los ciclos financieros del sector bancario en México, usando métricas de desempeño del G7 y el ACP. Se compara este indicador con los ciclos económicos y financieros nacionales, así también se analiza el comportamiento de las métricas antes, durante y después de la crisis financiera Subprime y la crisis sanitaria COVID19. Se encontró que el Componente Principal 1 del G7 (CP1G7) es un indicador adecuado para medir el estado (recesión o expansión) que guarda el sistema bancario mexicano, así también, el ACP permitió identificar las variables que más impactan en cada periodo. No existe a nivel nacional un indicador acerca de los ciclos del sector bancario, ni un análisis de las métricas en periodos de crisis. El modelo no incluye variables exógenas (económicas o financieras). En conclusión, tanto el índice CP1G7 como el análisis de la dinámica de las métricas bancarias, son herramientas útiles para la detección temprana de posibles amenazas para la estabilidad financiera.

Keywords: Análisis de Componentes Principales; Crisis Financieras; Ciclos Económicos; Ciclos Financieros; Indicador Coincidente (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C02 C10 C63 C65 E32 G10 G19 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2023
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