Variation de risque mondial, local et de change sur les marches boursiers

Lamia Sebai and Siwar Ellouz

Journal of Academic Finance, 2022, vol. 13, issue 2, 2 - 13

Abstract: Objectif : étudier l’importance des risques mondiaux, locaux et de changeMéthode : MEDAFI et DCC-GARCHRésultats : le risque mondial, local et de change sont évalués et varient dans le temps. Le prix du risque local sur le marché boursier émergent ne varie pas dans le temps par rapport au marché mondial, mais varie dans le temps par rapport au marché émergent.Originalité / pertinence : Etudier l'évolution de risque global, local et de change sur une longue période et mettre en œuvre plusieurs processus pour estimer le CAPM, comme un modèle multivarié GARCH-DCC.Mots-clés : risque de change, risque global, risque local et DCC-GARCH.

Keywords: risque de change; risque global; risque local; DCC-GARCH; Currency risk; global risk; local risk; DCC-GARCH (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G3 M1 N8 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
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