Metode Monte Carlo untuk Menentukan Harga Opsi Barrier dengan Suku Bunga Takkonstan

Isti Kamilla, Endar H Nugrahani and Donny Citra Lesmana

No zfbn7, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bunga berfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metode yang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bunga tak konstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acak berdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkan estimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh level barrier.

Date: 2018-01-30
New Economics Papers: this item is included in nep-cmp and nep-ore
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5a70a1cde37c060010fa672e/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:zfbn7

DOI: 10.31219/osf.io/zfbn7

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().