Estimation de modèles de la structure par terme des taux d'intérêt

Laurence Broze (), Olivier Scaillet, Jean-Michel Zakoian and Claude Jessua

Revue Économique, 1996, vol. 47, issue 3, 511-519

Abstract: [fre] Nous examinons les différentes possibilités d'estimation d'un des outils les plus utilisés en matière de gestion de risque de taux d'intérêt : la structure par terme des taux d'intérêt. Nous nous attachons plus particulièrement à la présenta­tion des méthodes fondées sur des simulations permettant d'estimer les paramè­tres de modèles en temps continu. [eng] We examine several estimation methods of one of the most useful instruments in interest rate risk management : the term structure of interest rates. We present mainly simulation-based methods allowing for parametric estimation of continuous time models.

Date: 1996
Note: DOI:10.3406/reco.1996.409787
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations: View citations in EconPapers (2)

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.3406/reco.1996.409787 (text/html)
https://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1996_num_47_3_409787 (text/html)
Data and metadata provided by Persée are licensed under a Creative Commons "Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0" License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:prs:reveco:reco_0035-2764_1996_num_47_3_409787

Access Statistics for this article

Revue Économique is currently edited by Presses de Sciences-Po

More articles in Revue Économique from Programme National Persée
Bibliographic data for series maintained by Equipe PERSEE ().