Динамическая модель минимаксного управления состоянием экономической безопасности региона при наличии рисков

Шориков Андрей Федорович
Additional contact information
Шориков Андрей Федорович: Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Экономика региона, 2012, issue 2, 258-266

Abstract: Исследование и решение задачи управления состоянием экономической безопасности региона (СЭБР) требует разработки динамической экономико-математической модели, учитывающей наличие управляющих воздействий, неконтролируемых параметров (рисков, погрешностей моделирования и др.) и наличие дефицита информации. При этом существующие подходы к решению подобных задач базируются в основном на статических моделях и используют аппарат стохастического моделирования, для применения которого требуется знание вероятностных характеристик основных параметров модели и специальных условий реализации рассматриваемого процесса. Отметим, что для использования аппарата стохастического моделирования необходимы очень жесткие условия, которые на практике обычно заранее невыполнимы. В данной статье предлагается использовать детерминированный подход для моделирования и решения исходной задачи в форме динамической задачи программного минимаксного управления (оптимизации гарантированного результата) СЭБР на заданный момент времени с учетом наличия рисков детерминированной и стохастической природы (комбинированная модель рисков). При этом под рисками в социально-экономической системе будем понимать факторы, которые влияют негативно или катастрофически на результаты рассматриваемых в ней процессов. Для возможности эффективного использования в работе предложена методика прогнозирования и оценки временных рядов стохастических рисков в процессе оптимизации СЭБР, которая может служить основой для разработки соответствующего компьютерного программного обеспечения. Для решения задачи программного минимаксного управления СЭБР при наличии рисков предлагается метод, который сводится к реализации решений конечного числа задач линейного и выпуклого математического программирования, а также задачи дискретной оптимизации. Предлагаемый метод дает возможность разрабатывать эффективные численные процедуры, позволяющие реализовать компьютерное моделирование динамики рассматриваемой задачи, сформировать программное минимаксное управление и получить оптимальный гарантированный результат. Представленные в статье результаты базируются на исследованиях [2, 3, 7, 8] и могут быть использованы для экономико-математического моделирования и решения других задач оптимизации процессов прогнозирования данных и управления в условиях дефицита информации и наличия рисков, а также для разработки соответствующих программно-технических комплексов для поддержки принятия эффективных управленческих решений на практике. Экономико-математические модели таких задач представлены, например, в работах [4-6].

Keywords: ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ДИСКРЕТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА; ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ И СТОХАСТИЧЕСКИЕ РИСКИ; МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ; ПРОГРАММНОЕ МИНИМАКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ПРОГНОЗНОЕ МНОЖЕСТВО (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskaya-mo ... -pri-nalichii-riskov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:015306:15157426

Access Statistics for this article

More articles in Экономика региона from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().