Підвищення точності методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок

Мінка В. Ф. and Малофіенко Е. В.
Additional contact information
Мінка В. Ф.: УкрДАЗТ
Малофіенко Е. В.: УБС НБУ

Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012, issue 39, 55-60

Abstract: Запропоновано для підвищення точності одного з комплексних методів оцінки ризику зміни процентних ставок (методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок) використовувати додатково такий показник як випуклість. Показано, що в даному випадку відносні помилки оцінки поточної вартості банківського портфелю зменшуються близько двох разів.It has been offered to use such additional index as “swelling” to enhance the accuracy of one of the complex methods of interest rates change risk estimation (durations analysis method under the interest rates grand changes). It has been shown that in this case relative mistakes of bank portfolio current price estimation are reduced approximately twofold.

Keywords: РИЗИК; ПРОЦЕНТНА СТАВКА; МЕТОД АНАЛіЗУ ДЮРАЦіЙ; ВИПУКЛіСТЬ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/pidvischennya-toc ... n-protsentnih-stavok

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031720:15074973

Access Statistics for this article

More articles in Вісник економіки транспорту і промисловості from CyberLeninka, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().