ASUPRA POSIBILITĂŢII UTILIZĂRII UNUI MODEL DE OPTIMIZARE PENTRU OBŢINEREA SUSTENABILITĂŢII

Emil Dinga
Additional contact information
Emil Dinga: Institutul Bancar Român; Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare – „Victor Slăvescu”, ACADEMIA ROMÂNĂ

Studii Financiare (Financial Studies), 2009, vol. 13, issue 2, 7-17

Abstract: Paradigma optimalităţii în dezvoltarea economică sau socială şi-a demonstrat caracterul inadecvat şi, în consecinţă, trebuie înlocuită c paradigma sustenabilităţii. În acest context, studiul are drept scop propunerea unor proceduri şi instrumente prin intermediul cărora să se obţină un portofoliu sustenabil de investiţii financiare (deşi este, încă, folosit un model de tip Lagrange). Principala valoarea adăugată de natură conceptuală a studiului este aceea a mărcii de sustenabilitate a ţintei de investiţie financiară. În acest cadru, după obţinerea soluţiei sustenabile a modelului, sunt realizate trei analize calitative, cu scopul de a obţine semnificaţia modelului propus: a) impactul variaţiei bugetului pentru un portofoliu sustenabil de investiţii financiare; b) impactul variaţiei costului de oportunitate al portofoliului sustenabil de investiţii financiare; c) impactul variaţiei mărcii de sustenabilitate.

Keywords: sustenabilitate; portofoliu financiar; multiplicator Lagrange; curbă de indiferenţă; cost de oportunitate (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G11 O16 P34 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.icfm.ro/RePEc/vls/vls_pdf/vol13i2p7-17.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:vls:finstu:v:13:y:2009:i:2:p:7-17

Access Statistics for this article

More articles in Studii Financiare (Financial Studies) from Centre of Financial and Monetary Research "Victor Slavescu" Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Daniel Mateescu ().