Monte-Carlo-Evaluation von Instrumentenvariablenschätzern

Benjamin R. Auer and Horst Rottmann

No 79, Weidener Diskussionspapiere from University of Applied Sciences Amberg-Weiden (OTH)

Abstract: Dieser Beitrag illustriert mittels Monte-Carlo-Simulation die Eigenschaften des OLS- und des IV-Schätzers, wenn die erklärende Variable im einfachen linearen Regressionsmodell endogen, d. h. mit dem Störterm des Modells korreliert ist. Insbesondere werden dabei die Verzerrung des OLS-Schätzers und die Konsistenz des IV-Schätzers aufgezeigt sowie der Einfluss schwacher Instrumente verdeutlicht.

Keywords: Monte-Carlo-Simulation; OLS-Schätzung; IV-Schätzung; Endogenität; schwacheInstrumente (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020
New Economics Papers: this item is included in nep-cmp, nep-ecm and nep-ger
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/229623/1/1745313230.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:hawdps:79

Access Statistics for this paper

More papers in Weidener Diskussionspapiere from University of Applied Sciences Amberg-Weiden (OTH)
Bibliographic data for series maintained by ZBW - Leibniz Information Centre for Economics (econstor@zbw-workspace.eu).