Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

Ralf Knobloch

No 2/2021, Forschung am ivwKöln from Technische Hochschule Köln – University of Applied Sciences, Institute for Insurance Studies

Abstract: In den Wirtschaftswissenschaften werden Risiken häufig mit dichotomen Zufallsvariablen modelliert. In der vorliegenden Arbeit wird an Fallbeispielen untersucht, unter welchen Bedingungen für das Gesamtrisiko eines inhomogenen Portfolios von stochastisch unabhängigen dichotomen Risiken näherungsweise von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Normalverteilung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwert. Die Approximation mit der Normalverteilung wird dabei auch mit der Näherung durch eine zusammengesetzte Poisson-Verteilung verglichen.

Keywords: Dichotome Zufallsvariable; zentraler Grenzwertsatz; zusammengesetzte Poisson-Verteilung; dichotomous random variable; central limit theorem; compound Poisson distribution (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G G2 G22 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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