Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur

Ralf Knobloch

No 2/2022, Forschung am ivwKöln from Technische Hochschule Köln – University of Applied Sciences, Institute for Insurance Studies

Abstract: Markov-Ketten haben bei der Modellierung von ökonomischen Sachverhalten eine Vielzahl von Anwendungen. In den Wirtschaftswissenschaften steht oft ein Portfolio von Markov -Ketten im Mittelpunkt des Interesses, z.B. das Kreditportfolio einer Bank oder das Vertragsportfolio einer Versicherung. In den meisten Modellen wird dabei die stochastische Unabhängigkeit der unterschiedlichen Markov -Ketten vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Modell zur Berücksichtigung einer Abhängigkeitsstruktur in einem solchen Portfolio vorgestellt. Die Abhängigkeiten werden dabei mit einer Familie von Copulas modelliert und werden bei den Übergangsmatrizen berücksichtigt.

Keywords: Markov-Kette; Bewertete Markov-Kette; Copula; Markov Chain; Priced Markov Chain (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G G2 G22 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
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