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Short-id: pol242

Working Papers

2018

1. Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
   See also Journal Article in Brazilian Review of Econometrics (2018)
2. Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
3. Uncertainty times for portfolio selection at financial market
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

2012

4. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Journal Articles

2018

1. Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
   Brazilian Review of Econometrics, 2018, 38, (1)
   See also Working Paper (2018)