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Workplace:Ciências Econômicas (Economics), Universidade Federal Fluminense (Federal University of Fluminense), (more information at EDIRC)

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Last updated 2018-07-09. Update your information in the RePEc Author Service.

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Working Papers

2018

  1. Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
    Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil) Downloads
    See also Journal Article in Brazilian Review of Econometrics (2018)
  2. Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
    Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil) Downloads
  3. Uncertainty times for portfolio selection at financial market
    Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil) Downloads

2012

  1. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
    Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil) Downloads

Journal Articles

2018

  1. Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
    Brazilian Review of Econometrics, 2018, 38, (1) Downloads
    See also Working Paper (2018)
 
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