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Working Papers

2018

1. Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
   See also Journal Article Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching, Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE (2018) (2018)
2. Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
3. Uncertainty times for portfolio selection at financial market
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

2012

4. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Journal Articles

2024

1. Revisiting the Discussion on the Effectiveness of Alternative Portfolio Models: Out-of-sample Analysis of Brazil’s Equity Market, 2015-23
   Applied Economics and Finance, 2024, 11, (3), 20-32

2018

2. Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
   Brazilian Review of Econometrics, 2018, 38, (1)
   See also Working Paper Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching, Textos para discussão (2018) (2018)