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Short-id: pol242

Working Papers

2018

1. Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
   See also Journal Article Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching, Brazilian Review of Econometrics, Sociedade Brasileira de Econometria - SBE (2018) (2018)
2. Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
3. Uncertainty times for portfolio selection at financial market
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

2012

4. Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
   Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)

Journal Articles

2026

1. Abordagens de Multiplicador Ótimo para Estratégia de Investimento do Portfólio de Proporção Constante com Segurança
   Revista Brasileira de Economia - RBE, 2026, 80, (1)

2024

2. Revisiting the Discussion on the Effectiveness of Alternative Portfolio Models: Out-of-sample Analysis of Brazil’s Equity Market, 2015-23
   Applied Economics and Finance, 2024, 11, (3), 20-32

2018

3. Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
   Brazilian Review of Econometrics, 2018, 38, (1)
   See also Working Paper Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching, Textos para discussão (2018) (2018)