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Journal Articles
Working Papers
2018
- Asset allocation with Markovian regime switching: efficient frontier and tangent portfolio with regime switching
Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil) 
See also Journal Article in Brazilian Review of Econometrics (2018)
- Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade: um estudo dos choques das cotações do Petróleo
Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
- Uncertainty times for portfolio selection at financial market
Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
2012
- Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWARCH
Textos para discussão, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getulio Vargas (Brazil)
Journal Articles
2018
- Asset Allocation with Markovian Regime Switching: Efficient Frontier and Tangent Portfolio with Regime Switching
Brazilian Review of Econometrics, 2018, 38, (1) 
See also Working Paper (2018)