Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis

Claude Diebolt and Olivier Darné

No 05-06, Working Papers from Association Française de Cliométrie (AFC)

Abstract: Dans cet article nous étudions la présence de chocs temporaires et permanents, peu fréquents, dans les séries trimestrielles du PIB de l’après seconde guerre mondiale en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à partir de l’approche des points atypiques. Nous trouvons que des événements économiques, politiques et monétaires (nationaux et internationaux) sont la source d’importants chocs permanents et/ou temporaires. Nous montrons également que la persistance dans les séries du PIB en France et aux Etats-Unis est liée à la fois à des événements économiques peu fréquents, mais significatifs, et à des innovations permanentes période par période comme l’implique la tendance stochastique de marche aléatoire.

Keywords: Chocs temporaires et permanents; Racine unitaire; PIB; Point atypique; Cliométrie (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 N1 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 18 pages
Date: 2005
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