USO DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS PARA A CRIAÇÃO DE CLUSTERS COMO MECANISMO DE DIVERSIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS DO SETOR AGROINDUSTRIAL

Luiz Fernando Ohara Kamogawa, Ricardo Mendonça Fonseca, José César Cruz and Vitor Augusto Ozaki

No 148309, 44th Congress, July 23-27, 2006, Fortaleza, Ceará, Brazil from Sociedade Brasileira de Economia, Administracao e Sociologia Rural (SOBER)

Abstract: O presente trabalho teve como objetivo a criação de clusters de comportamento de ativos relacionados à agroindústria (derivativos agropecuários e ações BOVESPA) baseados na análise de componentes principais; utilizando este resultado como ferramental de tomada de decisão na construção de carteiras de investimento. Isso, baseado no princípio que a redução da volatilidade da carteira via diversificação depende da baixa covariância entre eles, ou seja, que os ativos pertençam a diferentes clusters.

Keywords: Agribusiness; Agricultural and Food Policy (search for similar items in EconPapers)
Pages: 11
Date: 2006
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DOI: 10.22004/ag.econ.148309

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