Стресс-тестирование риска ликвидности. Информационное заражение и его применимость в стресс-тестировании

Кубенбаев О.М.
Additional contact information
Кубенбаев О.М.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2016, issue 2, 40-45

Abstract: Рассматривается модель на основе опыта Банка Канады, позволяющая прогнозировать поведение рациональных вкладчиков, принимающих решения на основании ожиданий по фундаментальным показателям банка, включая показатель уровня достаточности собственного капитала. Фундаментальное состояние банка моделируется с учетом результатов полученных при стресс-тестировании кредитного риска. В результате применения данной модели возможна оценка риска ликвидности банков путем количественной оценки эффекта информационного заражения.

Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13213 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2016:i:2:p:40-45

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().