Оценка достаточности капитала банковского сектора Казахстана с помощью Гауссовой модели кредитного риска

Жаркынбай Т. Ж. // Zharkynbay T. and Байзаков А. Т. // Baizakov A.
Additional contact information
Жаркынбай Т. Ж. // Zharkynbay T.: National Bank of Kazakhstan
Байзаков А. Т. // Baizakov A.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2024, issue 3, 4-13

Abstract: В данной работе была продемонстрирована методология измерения кредитного риска ссудного портфеля банковской системы с учетом эффектов диверсификации. Данная методология представляет собой аналитический подход, основанный на симуляциях методом Монте-Карло, что позволяет оценить достаточность капитала банковской системы и отдельных банков для покрытия кредитного риска. Корреляции дефолтов между отдельными субпортфелями были смоделированы с помощью метода Гауссовой копулы, для оценки кредитного риска были рассчитаны традиционные меры риска, как стоимость под риском (Value at Risk, VaR) и непредвиденные потери (Unexpected Loss, UL). Для этого были использованы данные кредитного регистра в период с 2014 по 2023 год. Ссудный портфель банков был разделен на 6 субпортфелей, по 3 субпортфеля для розничных и корпоративных кредитов. Результаты анализа показали, что казахстанский банковский сектор имеет достаточный буфер капитала для абсорбирования непредвиденных кредитных потерь.

Keywords: кредитный риск; кредитный анализ; вероятность дефолта; кредитный регистр (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G32 G38 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/106421 File-Function: Russian language version (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2024:i:3:p:4-13

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().