Relações de Longo e Curto Prazo Entre Covid-19 e Perda de Empregos na Malásia: Evidência Usando Modelos GARCH-M, EGARCH-M e PGARCH-M

Muzafar Shah Habibullah, Evan Lau, Badariah Haji Din, Muhammad Daaniyall Abd Rahman and Musalman Ahmad Iskandar Shah
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Muzafar Shah Habibullah: Putra Business School, EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies, PERKESO, Malaysia
Evan Lau: EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies, PERKESO, Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
Badariah Haji Din: College of Government, Law and International Studies, Universiti Utara, Malaysia
Muhammad Daaniyall Abd Rahman: EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies, PERKESO, School of Business and Eco- nomics, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
Musalman Ahmad Iskandar Shah: EIS-UPMCS Centre for Future Labour Market Studies, PERKESO, Malaysia

RPER, 2022, issue 60, 9-31

Abstract: O objetivo do presente artigo é investigar as relações de longo e curto prazo entre a perda de emprego e a pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho da Malásia. As variáveis usadas para medir a expressão da Covid-19 incluem o número de novos casos de Covid-19, o número de novas mortes de Covid-19, o número total de casos de Covid-19 e o índice de medo da Covid-19. Usando a análise de cointegração, descobrimos que a perda de emprego exibe relações de longo prazo com as quatro medidas de Covid-19. A nossa análise de curto prazo recorreu ao modelo PGARCH-M, capaz de capturar a volatilidade e a variabi- lidade na perda de emprego. O modelo PGARCH-M mostra evidências de efeitos de alavancagem ou efeitos assimétricos, o que sugere que os choques positivos (boas notícias) aumentam a volatilidade na perda de empregos mais do que os choques negativos (más notícias) numa situação de crise.

Keywords: Covid-19; Perda de emprego; Cointegração; PGARCH-M; Malásia (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
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DOI: 10.59072/rper.vi60.338

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