Estimación de la probabilidad de default: un modelo probit para los bancos argentinos

Felipe Klein ()
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Felipe Klein: Universidad Torcuato Di Tella

Ensayos de Política Económica, 2014, vol. 2, issue 2, 88-115

Abstract: El artículo tiene el fin de establecer un modelo que pueda predecir de alguna manera los riesgos que tienen los bancos argentinos en relación al sistema financiero del país. Como cada banco tiene un peso significante en la economía, es necesario determinar su grado de solidez, con el propósito de poder realizar un diagnóstico respecto a la estabilidad financiera en el plano agregado. Así, las autoridades podrán llevar adelante un proyecto mejor para la toma de decisiones en materia de políticas económicas. Para armar el modelo, se han recurrido a datos del BCRA.

Keywords: Probit; financiero; macroeconomía; bancario (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
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