Desagregación temporal de series económicas con programación lineal

Luis Frank ()
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Luis Frank: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC); Universidad de Buenos Aires

Ensayos de Política Económica, 2019, vol. 3, issue 1, 59-82

Abstract: El artículo presenta un método de desagregación temporal de series de tiempo, que combina la interpolación de datos de baja frecuencia con una o más series relacionadas de alta frecuencia. La serie desagregada es, esencialmente, la solución a un programa lineal que minimiza la suma de desvíos absolutos con la serie de baja frecuencia y con series relacionadas de alta frecuencia. El método es útil para conciliar series de baja frecuencia con otras relacionadas de alta frecuencia, cuando estas últimas presentan valores atípicos, datos faltantes o, incluso, cuando presentan distintas frecuencias. El nuevo método se pone a prueba desagregando la serie trimestral del VAB industrial con esta componente del Estimador Mensual de Actividad Económica.

Keywords: desagregación temporal; interpolación; conciliación; Cuentas Nacionales (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C82 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
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