Evaluación de pronósticos del tipo de cambio utilizando redes neuronales y funciones de perdida asimétricas

Munir A. Jalil B. and Martha Misas

Borradores de Economia from Banco de la Republica de Colombia

Abstract: El presente trabajo compara especificaciones lineales y no lineales (expresadas en redes neuronales artificiales) ajustadas a la variación porcentual diaria del tipo de cambio utilizando para ello funciones de costo tradicionales (simétricas) a la vez que se introduce el análisis asimétrico. Los resultados muestran que las redes neuronales permiten obtener mejores pronósticos con ambos tipos de funciones de costos. Sin embargo, es de anotar que cuando se evalúan los pronósticos con funciones asimétricas, el modelo no lineal supera ampliamente a su contraparte lineal.

Keywords: Tipo de cambio; redes neuronales artificiales; evaluación de pronóstico. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C53 F31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006-02
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