METHODES DE LISSAGE D’UNE SERIE TEMPORELLE:LE PROBLEME DES EXTREMITES

Michel Grun-Rehomme and Olga Vasyechko

Brussels Economic Review, 2013, vol. 56, issue 2, 163-174

Abstract: De nombreuses méthodes, basées sur les filtres, ont été développées pour estimer la composantetendance-cycle d’une série temporelle. Parmi ces outils, les moyennes mobiles demeurenttoujours efficaces. En particulier, la moyenne mobile symétrique d’Henderson est appliquéepour estimer la tendance-cycle dans le programme de désaisonnalisation X11. Mais pour lesobservations les plus récentes, il est nécessaire d’utiliser des filtres asymétriques. Dans cetarticle, une nouvelle méthode de lissage, basée sur le noyau d’Epanechnikov, est utilisée pourtraiter les extrémités d’une série temporelle. Cette méthode est comparée au filtre d’Hendersonsur des données de l’Indice de Production Industrielle.

Keywords: Séries temporelles / Time Series Analysis; Méthode de lissage / Smoothing techniques; Moyennes mobiles asymétriques / Asymmetric Moving Average; Noyaux / Kernels (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 C61 E30 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
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