Algoritmos na negociação financeira em Forex: abordagem a regras básicas da análise técnica

John Pereira de Sousa ()
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John Pereira de Sousa: CEFAGE

CEFAGE-UE Working Papers from University of Evora, CEFAGE-UE (Portugal)

Abstract: A possibilidade de obter ganhos nos mercados financeiros sempre gerou motivação. Este estudo investiga a possibilidade de obter ganhos no mercado cambial com a utilização de um algoritmo e indicadores da análise técnica; o cruzamento de médias móveis. Torna-se importante efetuar o contraste com a literatura analisada, em que são utilizados preços diários que simulam a negociação durante anos (longo prazo), utilizando intervalos não regulares entre períodos de média móvel. Neste estudo foram utilizados 3306 preços intra-diários (10 minutos) para os pares AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY simulando a negociação de curto prazo e utilizados intervalos regulares de 50 minutos entre períodos da média móvel (de 1 a 200). Para evitar o data snooping foram calculados os períodos das médias móveis simples com as melhores rentabilidades em amostras in-sample (treino) e estes aplicados nas amostras out-of-sample (teste), tendo sido efetuados 125.460 testes para cada par cambial. Na análise aos resultados da negociação foram observados ganhos e prejuízos, no entanto, o resultado total da simulação resulta em prejuízo o que permite concluir que o cruzamento de médias móveis, neste caso, aparenta não ser o método mais indicado para obter ganhos no mercado cambial.

Date: 2022
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