Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con Condición Final y Soluciones de Viscosidad de EDPS Semilineales de Segundo Orden

Rafael Serrano (rafaserranop@gmail.com)

No 12231, Documentos de Trabajo from Universidad del Rosario

Abstract: El objetivo de este documento es recopilar algunos resultados clásicos sobre existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs) con condición final (en inglés Backward stochastic differential equations) con particular énfasis en el caso de coeficientes monótonos, y su conexión con soluciones de viscosidad de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs) parabólicas y elípticas semi-lineales de segundo orden.

Keywords: backward stochastic differential equation; viscosity solution; semilinear partial differentialequation (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C00 C65 Y80 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 49
Date: 2014-10-08
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