Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la econom�a colombiana

Juan Jos� Echavarr�a, Andr�s Gonz�lez, Enrique L�pez and Norberto Rodr�guez
Authors registered in the RePEc Author Service: Juan José Echavarría, Enrique López, Norberto Rodríguez () and Andres Gonzalez

No 9884, Borradores de Economia from Banco de la Republica

Abstract: En este documento se utiliza la metodolog�a FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de inter�s de corto plazo, el riesgo, el precio real del petr�leo, el caf� y el carb�n, y la actividad econ�mica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposici�n hist�rica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad econ�mica colombiana, con �nfasis en la crisis de fin de siglo.

Keywords: Modelos FAVAR; transmisi�n internacional; econom�a abierta; identificaci�n de choques; fluctuaciones (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E32 E37 E50 F41 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 46
Date: 2012-08-13
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