EL VAR HISTÓRICO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADAS EN PESOS DE DEUDORES HIPOTECARIOS CON CRÉDITOS EN UNIDADES DE VALO

Edgardo Cayón Fallón () and Julio Sarmiento-Sabogal

Estudios Gerenciales, 2010

Abstract: El objetivo principal de esta propuesta es enriquecer la información que sepresenta al futuro deudor hipotecario, desde una perspectiva de riesgos financieros,en el momento de tomar la decisión con respecto a la financiación desu vivienda en créditos denominados en UVR. Para este propósito se utilizóel VaR Histórico como medida de riesgo para créditos indexados por inflación.Por medio de los resultados obtenidos y utilizando esta metodología, sepuede concluir que existe la necesidad de una mayor regulación, por partede las entidades competentes, con relación a la calidad de información queactualmente los establecimientos de crédito proveen al deudor hipotecario ensu proceso de decisión con respecto a su opción de financiación de viviendaen créditos denominados en UVR.

Keywords: Finanzas; UVR; riesgo; crédito hipotecario. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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