Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en EasyReg

Julio Alonso

No 9090, Apuntes de Economía from Universidad Icesi

Abstract: Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Keywords: EasyReg; Regresión multiple; Prueba de Wald con correción de White; estimación de matriz de Varianzas y Covarianzas consistente de White; corrección por heterocedasticidad (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008-06-01
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