Una nota sobre la prueba de Pena y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo

Hanwen Zhang ()

Revista Comunicaciones en Estadística, 2009

Abstract: Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Pena y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la distribución normal y la distribución Gamma. Mediante simulaciones de Monte Carlo, se muestra que la prueba de Pena y Rodríguez es más potente para la detección de series no lineales que la prueba de Ljung-Box y la prueba de Monti.

Keywords: coeficiente de autocorrelación; autocorrelación parcial; prueba de no linealidad; modelos ARIMA (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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