El Efecto de la Estructura de Mercado en las Tasas de Interés Activas en la Industria Bancaria Colombiana. Un Análisis de Panel No Estacionario

María Camila García Jiménez

Vniversitas Económica, 2017, vol. 0, issue 0, No 15561, 46 pages

Abstract: Este trabajo realiza un análisis empírico de las dos hipótesis bajo la teoría del Poder de Mercado en la industria bancaria colombiana. Utilizando las técnicas de macropanel se estudia el efecto de la estructura del mercado en las tasas de interés activas para dos tipos de crédito. Al emplear este enfoque y tomando en consideración las propiedades de los datos, tales como raíces unitarias y cointegración, estudiamos si el comportamiento del mercado bancario colombiano soporta los supuestos del Paradigma Estructura-Conducta-Resultado o la hipótesis del Poder de Mercado Relativo

Keywords: Macro panel; raíz unitaria y cointegración; sistema bancario; paradigma ECR; concentración. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C33 K21 L51 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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