Consideraciones en la estimación de cuantiles altos en el riesgo operativo

Andrés Mora ()
Authors registered in the RePEc Author Service: Andres Mauricio Mora and Andrés Mora Valencia

Análisis - Revista del Mercado de Valores, 2010

Abstract: Este artículo revisa la reciente literatura concernientea los tres enfoques propuestos por el Comitéde Basilea para cuantificar el riesgo operativo, conespecial énfasis en los modelos de medición avanzada.Bajo estos modelos, el comité recomiendacuantificar el riesgo operativo al 99,9% y en un horizontede un ano. Por tal razón, se realizan varioscomentarios que deben tenerse en cuenta en laestimación de cuantiles altos basados en estudiosprevios. Finalmente, se recomienda para Colombiael uso de modelos de distribución de pérdidasagregadas (LDA), para los cuales existen métodossencillos de implementar para cuantificar el VaR al99,9%, cuando las distribuciones de las severidadescumplen ciertas condiciones.

Keywords: enfoque de medición avanzada; enfoque de distribución de pérdidas agregadas; teoríadel valor extremo; valor en riesgo; riesgo operativo (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C46 G21 G32 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
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