Modelos EGARCH Aplicados a la prueba del CAPM y los Modelos multifactoriales párrafo Acciones colombianas (2002-2008)

Alberto Gómez Mejía ()

Revista Equidad y Desarrollo, 2008, No 10196

Abstract: La Aplicación de Modelos EGARCH a la prueba del CAPM párr Colombia permite concluir Que Este sí da Bajo conditions de Alta volatilidad Y Que Se Puede utilizar Como Herramienta para el Análisis Financiero y las Proyecciones de Rentabilidad de Activos Financieros y reales. Igualmente, los Modelos multifactoriales con fundamento en EGARCH explican satisfactoriamente el Comportamiento de las rentabilidades de las Principales Acciones Veintidós negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) Durante enero del 2002 y mayo del 2008, con respecto a Las Variables Macroeconómicas Principales. El Comportamiento del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) está relacionado inversamente con el Comportamiento de la TASA TES verdadero y la ITCR, MIENTRAS Que Depende Positivamente de las buenas noticias en el Comportamiento de la Producción representada, En Este Caso, Por El Índice de la Muestra Manufacturera del DANE.

Keywords: EGARCH; Garch; CAPM, TES, ITCR, IGBC, BVC, varianza condicional (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G10 G14 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://doi.org/10.19052/ed.227

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:col:000452:010196

Access Statistics for this article

More articles in Revista Equidad y Desarrollo from Universidad de la Salle Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Adriana Otálora Buitrago ().