Opciones tipo barrera sobre la tasa de cambio Peso/Dólar

Juan Carlos Botero Ramírez () and Ángela María Pérez Muñoz ()

Revista Ad-Minister, 2007

Abstract: Este artículo es derivado de la investigación titulada Opciones tipo barrera sobre tasa de cambio. Se realizó un examen de diversas metodologías existentes para la valoración y medición de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. La revisión se centró, principalmente, en los métodos numéricos. Las Simulaciones Montecarlo constituyen una metodología para valorar y calcular las coberturas de opciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacente durante su vida útil. Los resultados generados corroboran que ellas convergen satisfactoriamente en la formulación analítica cuando ésta se ajusta a una observación discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados se ajustan más cuando se aplica el Método de Control de Varianza de Variables Antitéticas a las Simulaciones Montecarlo.

Keywords: Opciones Plain Vanilla; Opciones Knock In; Opciones Knock Out; In the money; At the money; Out of the money (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E27 G24 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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